"Нейросетевые прогнозы в техническом анализе" П. Панфилов

• скачать • назад

Трейдер вызывает лифт. Лифт останавливается, и двери открываются. В кабине лифта стоят три знакомых аналитика. Трейдер: «Так, быстро. И без всяких «если» — вверх или вниз?»

Этот известный трейдерский анекдот показывает основной недостаток прогнозов аналитиков, которые включают в свои рекомендации массу условий и оговорок, касающихся будущих событий. В данной статье делается попытка прогнозирования фондового рынка с использованием нейронных технологий, которые позволяют уменьшить неопределенность в принятии решений.

Фондовый рынок не может быть описан с помощью линейных моделей традиционного технического анализа, так как имеет элементы нелинейности и хаотичности (фрактальности) в поведении котировок ценных бумаг и индексов. Нейронные технологии позволяют учитывать эту нелинейность в создаваемых моделях и добиваться приемлемых прогнозов.

Перед началом любого прогнозирования необходимо определиться с временным интервалом, на который делается прогноз. Величина этого интервала определяется следующими со- ображениями.

Чем меньше интервал прогноза, тем меньше его ценность с практической точки зрения, но при этом возрастает его точность. Прогнозы на сверхкоротких интервалах времени вообще теряют практическое значение. Например, прогнозирование курса валюты на рынке Forex на 1–5 минут вперед со средней точностью 2–5 пипсов реально, но на практике эта точность «съедается» проскальзованием и комиссионными брокера и такие прогнозы невозможно использовать.